YIELDMAT

Şunlar için geçerlidir:Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörsel hesaplama

Vadesinde faiz ödeyen bir menkul kıymetin yıllık getirisini döndürür.

Sözdizimi

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
settlement Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
maturity Menkul değerin vade tarihi. Vade tarihi, menkul değerin süresinin dolduğu tarihtir.
issue Menkul değerin çıkış tarihi.
rate Menkul değerin çıkış tarihindeki faiz oranı.
pr Menkul değerin \$100 yüz değeri başına fiyatı.
basis (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

basis parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Basis Gün sayısı temel
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Yıllık verim.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'da, 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899 tarihinden 39.448 gün sonra olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008 çıkış tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.

  • düzenleme, vade ve çıkış tamsayılara yuvarlanır.

  • temeli en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • düzenleme, vade veya çıkış geçerli bir tarih değil.
    • vade > düzenleme > sorunu karşılanmamıştır.
    • oran < 0.
    • pr ≤ 0.
    • temel < 0 veya temel > 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

Veri Açıklama
15 Mar-08 Kapatma tarihi
3-Yv-08 Vade tarihi
8-Yv-07 Çıkış tarihi
6.25% Yarı aylık kupon yüzdesi
100.0123 Fiyat
0 30/360 temeli (yukarıya bakın)

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak bir menkul kıymetin verimini döndürür.

Değer
0.0609543336915387
  • Last updated on